只是提醒一下金融市场的一个永恒真理
你认为是魔法的 alpha 几乎总是杠杆的 shitbeta
@cryptoken_board 整个要点在于基准测试是如此容易被操控 假设你的基准是标准普尔500指数 而你的策略是在正常市场中出售大量杠杆的0DTE看跌期权,以获得与标准普尔500指数的1倍贝塔 在像昨天这样的日子里,你会以100%的损失被清算
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